Publikacje

  • Arendarczyk, M. On the asymptotics of supremum distribution for some iterated processes. Extremes. (.pdf)
  • Arendarczyk, M., Dębicki, K., Mandjes, M. (2014) On the tail asymptotics of the area swept under the Brownian storage graph. Bernoulli 20, No. 2, 395 - 415. (.pdf)
  • Arendarczyk, M., Dębicki, K. (2012) Exact asymptotics of supremum of a stationary Gaussian process over a random interval. Statistics & Probability Letters 82, 645 - 652. (.pdf)
  • Arendarczyk, M., Dębicki, K. (2011) Asymptotics of supremum distribution of a Gaussian process over a Weibullian time. Bernoulli 17, No. 1, 194 - 210. (.pdf)
  • Arendarczyk, M., Kozubowski, T. J., Panorska, A. K. The Joint Distribution of the Sum and the Maximum of Dependent Pareto Risks. Submitted.
  • Arendarczyk, M., Kozubowski, T. J., Panorska, A. K. A bivariate distribution with Lomax and geometric marginals. Submitted.

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2016/2017

Zajęcia prowadzone w poprzednich semestrach

  • Matematyka Ubezpieczeń Życiowych /wykład, laboratoria, ćwiczenia/

  • Health insurance mathematics /ćwiczenia/

  • Wybrane zagadnienia matematyki ubezpieczeń na życie /seminarium przeglądowe/

  • Pracownia statystyczna 1 /laboratoria/

  • Wycena i analiza instrumentów finansowych 1 /laboratoria/

  • Rachunek Prawdopodobieństwa B1 /ćwiczenia/

  • Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków /ćwiczenia/

  • Zespołowy projekt specjalnościowy

  • Wstęp do teorii podejmowania decyzji /ćwiczenia/

  • Kombinatoryka i elementy rachunku prawdopodobieństwa A /ćwiczenia/

  • Technologia Informacyjna /laboratoria/

  • Matematyka dla Biotechnologów /ćwiczenia/