Zbieżność miar empirycznych dla rozwiązań stochastycznych macierzowych równań różniczkowych

Będziemy rozważać procesy miar empirycznych związanych z wartościami własnymi rozwiązań bardzo ogólnych macierzowych równań różniczkowych. Zbadamy ich zachowanie asymptotyczne w przypadku, gdy rozmiar macierzy rośnie do nieskończoności. Pokażemy ciasność rozważanych rodzin miar przy bardzo ogólnych założeniach na współczynniki odpowiadających im stochastycznych równań różniczkowych. Scharakteryzujemy rozkłady graniczne słabo zbieżnych podciągów jako rozwiązania równań całkowych. Wyniki te posłużą do wyznaczenia klas uniwersalności dla macierzowych procesów stochastycznych. Pokażemy także pewne nowe zjawiska tj. istnienie uogólnionych rozkładów Marchenko-Pastura o nośniku na całej prostej. Wskażemy związek otrzymanych wyników z wolną probabilistyką dowodząc zbieżności badanych obiektów do wolnych dyfuzji. Wyniki pochodzą ze wspólnej pracy z José Luisem Pérezem (CIMAT, Meksyk). Preprint pracy można znaleźć na arXiv pod poniższym linkiem https://arxiv.org/abs/1901.02841.