Seminarium:
Teoria prawdopodobieństwa i modelowanie stochastyczne
Osoba referująca:
Zbigniew J. Jurek (Uniwersytet Wrocławski)
Data:
czwartek, 15. Marzec 2018 - 12:15
Sala:
602
Opis:
(Kursowy) Wykład teorii p-stwa (zwykle) kończy się centralnym twierdzeniem granicznym (CLT) dla rzeczywistych zmiennych losowych, przy założeniu warunku Lindeberga. Czasem fakt ten jest
uzupełniany (dopełniany) Twierdzeniem Fellera, które stwierdza,że przy założeniu infinitezymalności składników, warunek Lindeberga jest też warunkiem koniecznym.
W wykładzie powyższe zagadnienie omówione będzie dla WEKTORÓW losowych i unormowań MACIERZAMI (deterministycznymi) w skończenie wymiarowych przestrzeniach Euklidesowych.