Wydarzenia

19.03.10 - odczyt PTM, dr. hab Henryk Gacki (UŚ).

12/03/2010

Oddział Wrocławski PTM zaprasza w piątek 19 marca 2010, o godzinie 17:15 do sali im. H. Steinhausa IM UWr na odczyt, który wygłosi dr hab. Henryk Gacki (Uniw. Śląski w Katowicach) na temat Zastosowanie zasady maksimum Kantorowicza-Rubinsteina w teorii operatorów Markowa Streszczenie: Celem wykładu jest przedstawienie kryteriów asymptotycznej stabilności półgrup operatorów Markowa na miarach związanych z zasadą maksimum Kantorowicza - Rubinsteina. Kryteria te wykorzystane zostaną do analizy asymptotyki sperturbowanych układów dynamicznych oraz asymptotyki rozwiązań stacjona ych pewnej wersji równania Boltzmanna typu Tjon-Wu na miarach. Przedstawiony zostanie również przykład układu dynamicznego z multiplikatywnymi zaburzeniami stosowany w biologii. Przedstawiony on zostanie w terminologii bezpośrednio związanej z pewnym biologicznym zastosowaniem. Przed sesją, od godz. 16:45, zapraszamy na kawę, herbatę i ciasteczka.

24-28.05.2010 - XXIV Konferencja Naukowa PTM z Historii Matematyki na temat "Matematyka polska przełomu XIX i XX wieku" w Iwoniczu Zdroju.

15/01/2010

W dniach 24-28.05.2010 odbędzie się w Iwoniczu Zdroju XXIV Konferencja Naukowa PTM z Historii Matematyki na temat "Matematyka polska przełomu XIX i XX wieku". Organizatorem konferencji jest Komisja Historii Matematyki PTM i Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Informacji na temat konferencji udziela jej opiekun naukowy, Witold Więsław. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

07.12.09 - wykład prof. Tomasza Szarka (UŚ).

02/12/2009

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane wspólnie przez Zakład Równań Różniczkowych i seminarium "Analityczne i funkcjonalne metody teorii prawdopodobieństwa", które rozpocznie się w poniedziałek, 7 grudnia o godz. 16:15 w sali 603 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W programie prof. Tomasz Szarek (Uniwersytet Śląski) O ergodyczności procesów Markowa. Streszczenie Podczas referatu przedstawimy najnowsze wyniki dotyczące istnienia ergodycznych miar niezmienniczych dla pewnej klasy procesów Markowa. Udowodnimy miedzy innymi wersje twierdzenia Khasminskiego mówiącą, że proces Markowa o jednakowo ciągłej rodzinie funkcji przejścia, który spełnia warunek nieredukowalności (irreducibility), ma co najwyżej jedną miarę niezmienniczą. W drugiej części pokażemy proste zastosowania wspomnianego twierdzenia w teorii stochastycznych równań różniczkowych m.in. dla równania ciepła zaburzanego cylindrycznym szumem Levy\'ego. Będą to wyniki uzyskane wspólnie z T. Komorowskim, S. Peszatem oraz R. Kapicą, M. Ślęczką i M. Urbańskim.

26.10.09 - wykład dr. Rafała Łochowskiego (SGH).

20/10/2009

26 paździe ika w godzinach 16:15-18:00 w sali 602,w ramach Seminarium z Analitycznych i Funkcjonalnych Metod Teorii Prawdopodobieństwa, odbędzie się wykład dr. Rafała Łochowskiego z Katedra Ekonomii Matematycznej SGH pt. On Truncated Variation of Brownian Motion with Drift.. Streszczenie: In the paper *On Truncated Variation of Brownian Motion with Drift* (Bull. Pol. Acad. Sci. Math. 56 (2008), 267--281) we defined truncated variation of Brownian motion with drift. For positive $c$ we define two related quantities - upward and downward truncated variation. We prove that exponential moments of the above quantities are finite (in opposite to the regular variation, corresponding to Truncated Variation, which is infinite almost surely). We present estimates of the expected value of Upward Truncated Variation up to universal constants. As an application we give some estimates of the maximal possible gain from trading a financial asset in the presence of flat commission (proportional to the value of the transaction) when the dynamics of the prices of the asset follows a geometric Browniam motion process. In the presented estimates upward truncated variation appears naturally.

Strony