Publications
Conferences & Workshops
- Extreme Value Analysis (July 2019, Zagreb, Croatia)
- Course on advanced topics in life insurance mathematics by Soren Asmussen (May 2019, Edinburgh, Scotland)
- Modern Applied Probability. A workshop in celebration of Sergey Foss' 65th birthday (May 2019, Edinburgh, Scotland)
- 5th Human Mortality Database Symposium - Recent Trends and Future Uncertainties in Longevity (May 2019, Berlin, Germany)
- CEPAR Workshop - Longevity and Long-Term Care Risks and Products (July 2018, Sydney, Australia)
- 22nd International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (July 2018, Sydney, Australia)
- 7th International Gerber-Shiu Workshop (July 2018, Melbourne, Australia)
- 9th International Workshop on Applied Probability (June 2018, Budapest, Hungary)
- XIII Ogólnopolska Konferencja Aktuarialna "Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka" (June 2018, Wrocław, Poland)
- Stochastic Models VI (June 2018, Będlewo, Poland)
- Mexico-Poland 1st Meeting in Probability (November/December 2017, Guanajuato, Mexico)
- VI Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej (April 2017, Kraków, Poland)
- LV Szkoła Matematyki Poglądowej "Co pieniądz robi z nami, a co my robimy z pieniądzem?" (January 2017, Wola Ducka, Poland)
- XI Ogólnopolska Konferencja Aktuarialna "Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka" (September 2016, Wrocław, Poland)
- Stochastic Models V (September 2016, Będlewo, Poland)
- XIV Konferencja z Probabilistyki (May/June 2016, Będlewo, Poland)
- V Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej (April 2016, Kraków, Poland)
- IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej (April 2015, Kraków, Poland)
- V Konferencja Matematyki Ubezpieczeń i Inwestycji (November 2014, Łódź, Poland)
Talks
- Drift change detection for Lévy force of mortality models (poster) Extreme Value Analysis (July 2019, Zagreb, Croatia)
- Quickest drift change detection in Lévy-type force of mortality model 22nd International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (July 2018, Sydney, Australia)
- Quickest drift change detection in Lévy-type force of mortality model 9th International Workshop on Applied Probability (June 2018, Budapest, Hungary)
- Optymalna detekcja zmiany dryfu w modelu śmiertelności ze skokami XIII Ogólnopolska Konferencja Aktuarialna "Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka" (June 2018, Wrocław, Poland)
- Quickest drift change detection in Lévy-type force of mortality model Stochastic Models VI (June 2018, Będlewo, Poland)
- Quickest drift change detection in Lévy-type force of mortality model Mexico-Poland 1st Meeting in Probability (November 2017, Guanajuato, Mexico)
- Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności Seminar on Stochastic and Numerical Methods, Wrocław University of Science and Technology (April 2017, Wrocław, Poland)
- Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności XI Ogólnopolska Konferencja Aktuarialna "Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka" (September 2016, Wrocław, Poland)
- Quantile hedging, czyli jak tanio i dobrze zabezpieczyć opcję (with P.Piestrzyński)IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej (April 2015, Kraków, Poland)