Estymacja i testowanie macierzy kowariancji należących do podprzestrzeni kwadratowych

Celem prezentacji będzie zaproponowanie testów dotyczących 
struktur kowariancyjnych w modelach podwójnie wielowymiarowych. 
Ze względu na hierarchiczny charakter rozważanych eksperymentów
odpowiednimi strukturami są macierze blokowe. Rozważymy struktury
blokowe należące do podprzestrzeni kwadratowych. Proponowane testy
obejmować będą test ilorazu wiarogodności, test wynikowy Rao oraz 
test Walda. Wymienione testy porównywane zostaną ze sobą ze względu
na szybkość zbieżności do granicznego rozkładu chi-kwadrat oraz moc. 
Do porównania użyto metod symulacyjnych. Ponadto, ponieważ w każdym 
rozważanym teście istotną rolę odgrywają estymatory największej 
wiarogodności nieznanych parametrów, pokażemy, że estymatory te 
można uzyskać przez rzutowanie na odpowiednią podprzestrzeń kwadratową. 
Przedstawione wyniki zilustrowane zostaną na przykładzie danych rzeczywistych.