Publikacje

  •  I. Czarna, Z. Palmowski, De Finetti's dividend problem and impulse control for a two-dimensional insurance risk process, Stochastic Models 2011, Vol. 27, No. 2, 220-250. (arXiv
     
  •  I. Czarna, Z. Palmowski, Ruin probability with Parisian delay for a spectrally negative Lévy risk process, Journal of Applied Probability 2011, Vol. 48, No. 4, 984-1002. (arXiv
     
  •  I. Czarna, Z. Palmowski, Dividend problem with Parisian delay for a spectrally negative Lévy risk process, Journal of Optimization Theory and Applications 2014, Vol. 161, No. 1, 239-256. (arXiv
     
  •  I. Czarna, Z. Palmowski, Problem wyboru optymalnej paryskiej dywidendy dla procesu ryzyka typu Lévy'ego: numeryczna analiza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 207, 22-38.
     
  •  I. Czarna, Z. Palmowski, Porównanie prawdopodobieństw paryskiej i klasycznej ruiny dla procesu ryzyka typu Lévy'ego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 207, 9-22. 
     
  •  R. Loeffen, I. Czarna, Z. Palmowski, Parisian ruin probability for spectrally negative Lévy processes, Bernoulli 2013, Vol. 19, No. 2, 599-609. (arXiv
     
  •  I. Czarna, Parisian ruin probability with a lower ultimate bankrupt barrier,Scandinavian Actuarial Journal (to appear). (Link
     
  •  I. Czarna, Z. Palmowski, P. Świątek, Binomial discrete time ruin probability with Parisian delay, Submitted. (arXiv
     
  •  I. Czarna, Z. Palmowski, Parisian quasi-stationary distributions for asymmetric Lévy processes, Submitted. (arXiv

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2014/2015 

WAIF I

Konsultacje 2014/2015 lato:
czwartki godz. 10.00-12.00 
najlepiej wczesniej wysłać e-mail

Zajęcia prowadzone w poprzednich latach 

  • Matematyka Ubezpieczeń Życiowych 

  • Wycena i Analiza Instrumentów Finansowych I 

  • Rachunek Parwdopodobieństwa A

  • Arytmetyka Finansowa 

  • Analiza Portfelowa 

  • Matematyka dla biologów 

  • Matematyka dla geologów